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Optimal investment under multiple defaults risk: A BSDE-decomposition approach

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Jiao, Ying; Kharroubi, Idris; Pham, Huyên
  • 期刊名称The Annals of Applied Probability
  • 作者Jiao, Ying; Kharroubi, Idris; Pham, Huyên
  • 卷第23卷
  • 期第2期
  • 印刷ISSN1050-5164
  • 文件大小347.94KB
  • 发表时间2013-04
  • DOI10.1214/11-aap829
  • 页码455-491
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